Profil:
mBank SAmBank rozliczył transakcję sekurytyzacji syntetycznej na portfelu project finance o wart. 3,8 mld zł
mBank rozliczył transakcję sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu ekspozycji korporacyjnych project finance (składającym się głównie z projektów finansujących odnawialne źródła energii) o łącznej wartości 3,8 mld zł według stanu na 29 sierpnia 2025 r. - podał bank w komunikacie.
Podano, że w ramach transakcji bank dokonał przeniesienia na inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z portfela podlegającego sekurytyzacji. Portfel bazowy pozostaje w bilansie banku.
Wskazano, że transfer ryzyka jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej, w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym tzw. credit linked notes.
21 października 2025 r. bank przeprowadził emisję obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 831 mln zł. Instrumenty dłużne zostały nabyte przez Fundusz Stichting PGGM Credit Risk Sharing Fund, reprezentowany przez PGGM Vermogensbeheer B.V. jako pełnomocnik.
Obligacje CLN zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Vienna MTF organizowanym przez Wiener Börse AG (Vienna Stock Exchange). Pierwszy dzień notowania został wyznaczony na 21 października 2025 roku.
W ramach transakcji bank jest zobowiązany do ustanowienia na rzecz obligatariuszy zabezpieczenia w formie kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych (i/lub środków pieniężnych), zdeponowanych w niezależnej instytucji powierniczej - The Bank of New York Mellon. Wartość zabezpieczenia będzie ustalana na podstawie wartości nominalnej obligacji CLN pozostających w obrocie.
"Oczekuje się, że transakcja wpłynie na wzrost współczynnika kapitału podstawowego (CET1) o około 0,28 punktu procentowego w odniesieniu do danych raportowanych dla grupy mBanku na koniec drugiego kwartału 2025 roku" - napisano. (PAP Biznes)
alk/ asa/
