Ryzyko systemowe w krajowym systemie finansowym pozostaje ograniczone - NBP

"Ryzyko systemowe w krajowym systemie finansowym pozostaje ograniczone. Banki wykazują wysoką zdolność do absorpcji strat i świadczenia usług finansowych, nawet w pesymistycznych scenariuszach testów warunków skrajnych. Znaczące nadwyżki kapitałowe w bankach tworzą przestrzeń dla rozwoju akcji kredytowej. Kluczowe wyzwania na przyszłość związane są z ryzykiem prawnym i regulacyjnym. Ryzyko cykliczne kształtuje się na umiarkowanym poziomie i nie tworzy zagrożenia dla stabilności finansowej w Polsce" - napisał NBP.

NBP podaje, że niski poziom ryzyka w systemie finansowym jest co do zasady stanem pożądanym, jednak ważne jest, aby nie był on osiągany kosztem realizacji głównych funkcji systemu finansowego.

"Od pewnego czasu obserwowane jest istotne zmniejszenie kredytowania sfery realnej przez sektor bankowy przy jednoczesnym ograniczonym rozwoju pozostałej części sektora finansowego. W efekcie zmniejsza się rola systemu finansowego w gospodarce realnej. Te tendencje wymagają refleksji zarówno po stronie instytucji publicznych, jak i finansowych" - napisano.

Z raportu wynika, że dynamika akcji kredytowej, pomimo stopniowej odbudowy, nie będzie na tyle wysoka, aby relacja kredytu bankowego do PKB wyraźnie wzrosła.

NBP ocenia, że wyzwaniem dla funkcjonowania systemu finansowego w Polsce, a w szczególności sektora bankowego, w dalszym ciągu pozostają niepewność prawna i koszty z nią związane.

"Do tej pory przejawiało się to głównie w wysokich kosztach ryzyka prawnego walutowych kredytów mieszkaniowych. Ostatnio niepewność związana z wykładnią przepisów dotyczących ochrony konsumenta zaczyna dotyczyć także kredytów złotowych, tj. zarówno kredytów konsumpcyjnych z uwagi na sankcję kredytu darmowego (SKD), jak również kredytów mieszkaniowych ze względu na próby podważania przez klientów umów z oprocentowaniem zmiennym" - napisano.

"Zmniejsza to przewidywalność warunków funkcjonowania rynku kredytowego i może po pewnym czasie prowadzić do ograniczenia dostępności kredytu, zwłaszcza dla gospodarstw domowych" - dodano.

Z raportu wynika, że reforma wskaźników referencyjnych odnotowuje postępy, ale jej skuteczna finalizacja wymaga jeszcze szeregu działań.

NBP wskazuje, że koszty ryzyka kredytowego pozostają umiarkowane i nie powinny istotnie wzrosnąć.

"Jest to możliwe dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy, stosunkowo wysokiej zdolności przedsiębiorstw do obsługi zobowiązań oraz dotychczasowej ostrożnej polityce kredytowej banków" - napisano.

Według NBP ryzyko płynności w krajowym sektorze bankowym pozostaje niskie, a dzieje się tak m.in. z powodu znacznego udziału finansowania detalicznymi depozytami, małej koncentracji podmiotowej depozytów, wysokiego udziału depozytów gwarantowanych oraz dużego portfela płynnych aktywów.

Według NBP obligacje skarbowe i gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią istotną cześć aktywów banków, jednak ryzyko z tym związane pozostaje ograniczone.

"Wrażliwość banków na zmiany ceny obligacji jest umiarkowana z uwagi na utrzymywanie znacznej ich części do terminu zapadalności oraz stosunkowo krótkiego duration portfela. Jednocześnie portfel SPW wyceniany rynkowo jest wystarczający dla pokrycia skutków materializacji ryzyka płynności w dużej skali" - napisał NBP. (PAP Biznes)

map/ osz/