W scenariuszu szokowym niedobór kapitału Tier I banków wyniósłby w sumie 1,3 mld zł - NBP
W scenariuszu szokowym na koniec 2026 r. banki komercyjne o udziale 1,5 proc. w aktywach sektora nie spełniłyby łącznie norm kapitałowych filarów I i II oraz wymogu połączonego bufora, a niedobór kapitału podstawowego Tier I wynosiłby w sumie 1,3 mld zł - poinformował NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.
"Należy podkreślić, że oszacowane kwoty niedoborów kapitału na koniec scenariusza szokowego byłyby niewielkie. Sprzyjałyby temu dobra wyjściowa sytuacja kapitałowa analizowanych banków (w tym wysoki wskaźnik dźwigni) oraz relatywnie wysoka dochodowość podstawowej działalności bankowej" - napisano w raporcie.
Z kolei banki komercyjne o udziale 7,4 proc. w aktywach sektora nie spełniłyby łącznie norm kapitałowych filarów I i II, wymogu MREL-RCA i wymogu połączonego bufora, a niedobór kapitału podstawowego Tier I wynosiłby w sumie około 2 mld zł.
"W przypadku materializacji scenariusza szokowego, na koniec horyzontu analizy, niektóre banki nie spełniłyby wymogów kapitałowych na skutek pokrycia kapitałem poniesionych strat (zwłaszcza wynikających z kosztów ryzyka prawnego), natomiast na koniec scenariusza referencyjnego prawie wszystkie objęte symulacją banki spełniałyby analizowane wymogi kapitałowe" - napisano w raporcie.
NBP wziął pod uwagę dwa scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej w okresie od III kwartału 2024 r. do końca 2026 r.
Analizę przeprowadzono dla dwóch scenariuszy – referencyjnego i szokowego. Jako scenariusz referencyjny wykorzystano centralną ścieżkę projekcji makroekonomicznej NBP z „Raportu o inflacji. Listopad 2024 r.”. Scenariusz szokowy opracowano za pomocą modelu wykorzystywanego do przygotowania projekcji makroekonomicznych NBP oraz historycznych przebiegów zmiennych makroekonomicznych dla okresów kryzysów finansowych w innych krajach. (PAP Biznes)
seb/ ana/
