W scenariuszu szokowym niedobór kapitału Tier I banków wyniósłby w sumie 5,7 mld zł - NBP
W scenariuszu szokowym na koniec 2027 r. banki komercyjne o udziale 3 proc. w aktywach sektora nie spełniłyby łącznie norm kapitałowych filarów I i II oraz wymogu połączonego bufora, a niedobór kapitału podstawowego Tier I wynosiłby w sumie 5,7 mld zł - poinformował NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.
Z kolei banki komercyjne o udziale 4 proc. w aktywach sektora nie spełniłyby łącznie norm kapitałowych filarów I i II, wymogu MREL-RCA i wymogu połączonego bufora, a niedobór kapitału podstawowego Tier I wynosiłby w sumie 6,2 mld zł.
"W przypadku materializacji scenariusza szokowego, nieliczne banki nie spełniłyby na koniec horyzontu analizy wymogów kapitałowych na skutek poniesienia strat zmniejszających fundusze własne. Kwoty brakującego kapitału w skali sektora byłyby jednak niewielkie. Natomiast w scenariuszu referencyjnym niedobory kapitału byłyby znikome (poniżej 0,1 mld zł)" - napisano w raporcie.
NBP wziął pod uwagę dwa scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej w okresie od I kwartału 2025 r. do końca 2027 r.
Analizę przeprowadzono dla dwóch scenariuszy – referencyjnego i szokowego.
Jako scenariusz referencyjny wykorzystano centralną ścieżkę projekcji makroekonomicznej NBP z „Raportu o inflacji. Marzec 2025 r.”. Scenariusz szokowy opracowano za pomocą modelu wykorzystywanego do przygotowania projekcji makroekonomicznych NBP oraz historycznych przebiegów zmiennych makroekonomicznych dla okresów kryzysów finansowych w innych krajach.(PAP Biznes)
pel/ gor/
