DEBATA: Ryzykiem dla banków niestabilność geopolityczna, rozwój AI i rosnąca liczba przestępstw finansowych

Na panelu podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie członkowie zarządów banków nadzorujący obszar ryzyka, wskazali na główne wyzwania stojące przed sektorem bankowym i wpływu na zarządzanie ryzykiem.

Zdaniem Wojciecha Kembłowskiego, wiceprezesa BNP Paribas Bank Polska, minęły już czasy stabilnych modeli ryzyka w bankach.

"Na pewno konieczna jest cykliczność i permanentne badanie poziomu ryzyka, czy to dotyczy kapitału wewnętrznego, czy to dotyczy pomiaru płynności, czy to ryzyka kredytowego" - powiedział Kembłowski.

"W naszych modelach permanentnie wprowadzamy nowe czynniki bez względu na to, czy to jest, potencjał eskalacji wojny, czy to jest zerwanie łańcuchów dostaw i mierzymy głębokość tych stres testów, robiąc różne scenariusze" - dodał.

Podał, że tego typu podejście bank stosował na przykład dla firm, które na początku wojny na Ukrainie były eksponowane na ten rynek.

"Takie samo podejście również gdy były wakacje kredytowe dla osób fizycznych, dla kredytów hipotecznych" - powiedział Kembłowski.

"Wydaje mi się, że uznanie jednorazowo, że model jest dobry, stabilny i stały w długim okresie, w tej chwili nie funkcjonuje" - dodał.

Barbara Sobala, wiceprezes Banku Handlowego, zwróciła uwagę na nowe ryzyka geopolityczne.

"Każde ryzyko geopolityczne jest nowe, jest inne, ma inną dynamikę i żadne dotychczasowe znane nam metody, sposoby, stress testy, niestety nie pokażą nam, jak na podstawie danych historycznych być przygotowanym do określonego ryzyka" - powiedziała Sobala.

"Moim zdaniem ważne jest ciągłe monitorowanie szeregu zdarzeń, które mogą przekształcić się w nieznane dotychczas ryzyko. Następnie należy wzmacniać odporność systemów finansowych poprzez utrzymywanie zarówno wysokich poziomów kapitałów, jak też zasad zarządzania ryzykiem, pozwalającym nam proaktywnie badać odporność naszych klientów, odporność naszych systemów na wydarzenia" - dodała.

Wiceprezes uważa, że należy też regularnie dokonywać przeglądów koncentracji, tak aby widzieć, czy określone produkty, grupy klientów, czy branże, z okeślonego rejonu nie generują większego ryzyka.

Piotr Mazur, wiceprezes PKO BP, zwrócił uwagę na ryzyko związane z oszustwami finansowymi.

"Dzisiaj to jest pół miliarda złotych w sektorze bankowym, którego nie widzimy jeszcze w naszych rachunkach wyników. Koledzy z UOKiK i z KNF-u, widzą już te kwoty i za chwilę ta cała masa przesunie się w nasze rachunki wyników" - powiedział Mazur.

"Moim zdaniem tego jest dużo więcej. Polska i tak jest bezpiecznym krajem, jeśli chodzi o przestępstwa finansowe, na świecie tych przestępstw jest - w niektórych krajach - dziesięciokrotnie więcej, w innych dwudziestokrotnie więcej. Czyli za chwilę możemy widzieć nie pół miliarda złotych, ale 5-6-7 miliardów złotych, czyli połowa całego zysku sektora może być przeznaczana dla przestępców i tego typu historie" - dodał.

Mazur wraz z Arturem Głembockim, wiceprezesem Santander Bank Polska zwrócili uwagę na konieczność współpracy w ramach sektora w walce z przestępczością finansową.

"Przez ostatnie pięć lat banki zrobiły gigantyczną pracę, jeżeli chodzi o infrastrukturę banków. To nas z punktu widzenia zewnętrznego ataku bardzo uodporniło" - powiedział Głembocki.

"Ale jak się popatrzy na klientów firmowych, to ponad połowa tych klientów nie ma w ogóle zainstalowanego antywirusa. Praktyka jest więc taka, że nawet jak się wydarzą turbulencje typu taryfy, to nasi przedsiębiorcy, nasza gospodarka sobie z tm całkiem nieźle radzi. Jak się trafi atak malware, to firma jest zamknięta i w zasadzie po paru dniach traci płynność. A my w ogóle tego nie uznajemy w naszych modelach i nie działamy wspólnie" - powiedział Głembocki.

"Warto wspólnie spróbować uszczelnić system, bowiem przestępcy wykradają miliardy złotych" - dodał Mazur.

Marek Lusztyn, wiceprezes mBanku zwrócił uwagę na problem dezinformacji i jego wpływu na decyzje klientów.

"Zdecydowanie ważną kwestią jest dezinformacja i to, w jaki sposób sztuczna inteligencja może być wykorzystana do tego, żeby manipulować ludzkimi zachowaniami, które są dużo bardziej nieprzewidywalnie i podatne na tego typu interwencje, niż nam się wydaje" - powiedział Lusztyn.

Marcin Gadomski, wiceprezes w Banku Pekao zwrócił uwagę na inne ryzyka związane z rozwojem AI.

"Klasyfikacja modeli czy systemów AI musi być pod jakąś kontrolą. Jest cała dyskusja o klasyfikacji ryzyka, bo to są nietypowe ryzyka - czy to takie bardziej tradycyjne jak ochrona danych, ale także ochrona przed dezinformacją (…). To są takie zupełnie nowe rodzaje ryzyk operacyjnych i są bardzo rozproszone po organizacjach. Pytanie jak najpierw sklasyfikować te ryzyka, a później komu je przypisać – rozwiązania na rynku sa bardzo różne" - powiedział Gadomski. (PAP Biznes)

seb/ gor/